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上证5年期国债交易型式指数证券投资基金2019年半

发布时间:2019-10-08 09:57 发布人:和记娱乐来源:h88平台官网

     

  基金管理人的董事会、董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2019 年 8 月 26 日复核了本报

  告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

  注:本基金合同生效日为 2013 年 3 月 5 日,在 3 个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合

  国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日,是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的

  首批规范的基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币,公司注册地为上海,并在

  截至 2019 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理 108 只式证券投资基金:国泰金鹰增长灵活

  配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括 2 只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金

  (由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、上证 180 金融交易型式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来,国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来)、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)(由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来)、上证5 年期国债交易型式指数证券投资基金、纳斯达克 100 交易型式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型式证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金(由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来)、国泰金鑫股票型证券投资基金(由金鑫证券投资基金转型而来)、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰深证

  置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企股票型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来,国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板 300 成长交易型式指数证券投资基金转型而来)、国泰民利保本混合型证券投资基金、国泰中证军工交易型式指数证券投资基金、国泰

  中证全指证券公司交易型式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)、国泰民丰回报定期灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证10 年期国债交易型式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金(由国泰民安增益定期灵活配置混合型证券投资基金转型而来)、国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰招惠收益定期债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期灵活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰量化价值精选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金(由国泰新目标收益保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投资基金(由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来,国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来)、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鹿混合型证券投资基金(由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期债券型发起式证券投资基金(由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来)、国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期债券型发起式证券投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰民福保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来)、国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金(由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来)、国泰中证生物医药交易型式指数证券投资基金联接基金、国泰中证

  生物医药交易型式指数证券投资基金、国泰 CES 半导体行业交易型式指数证券投资基金、

  国泰中证 500 指数增强型证券投资基金(由国泰宁益定期灵活配置混合型证券投资基金变更注

  册而来)、国泰瑞安三个月定期债券型发起式证券投资基金。另外,本基金管理人于 2004 年

  2007 年 11 月 19 日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日,本基金管理

  人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于 3 月 24 日经中国

  交易制度指导意见》等有关法律法规的,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度投资人权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有

  本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口,将基金或组合交易情况分别在这两个时间

  基金组合配对,已要求基金经理对价差作出了解释,根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。

  本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  一季度以来,海外经济增长持续放缓是境内债券市场的强心剂,但境内经济信号受春节错位影响表现相对混乱,叠加股票市场强势表现使得债券收益率下行过程倍显曲折,总体看来,收益率小幅震荡下行。二季度受经济数据的起落影、贸易谈判的不确定性及包商银行被接管事件冲击等影响,债券市场收益率先上后下,整体较一季末小幅上行,其中短端上行幅度大于长端。

  作为标的指数的被动型基金,本基金采用优化抽样复制法,选取市场流动性较好的五年期国债构建组合,保持组合 90%以上的成分券仓位。

  外部不确定性对全球经济下行压力,韩国、印尼、南非、乌克兰等多家央行纷纷降息,显示全球货币宽松进程加快。7 月克强总理召开经济形势座谈会,降低实际利率水平,尤其要降低中小微民企的融资成本,仍然是政策重点,但包商银行事件发生后,中小银行面临负债规模收缩及成本走高双重压力,因此对中小银行定向宽松政策仍然可期。总体看来,经济与货币对债市利好仍在。可关注重要会议召开,财政及货币政策的方向及力度。

  本基金管理人按关法律法规,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责,包括基

  金核算、风险管理、行业研究方面业务,均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。

  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  本报告期,本托管人按照国家有关、基金合同、托管协议和其他有关,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人害基金份额持有人利益的行为。

  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  上证 5 年期国债交易型式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获中国证监会证监许可[2013]11 号文核准。由国泰基金管理有限公司依照《中华人民国证券投资基金法》及

  配套法规、《上证 5 年期国债交易型式指数证券投资基金基金合同》、《上证 5 年期国债交

  本基金类别为债券型证券投资基金,运作方式为交易型式。存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 5,423,486,798.00 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第 098 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《上证 5 年期国债交易型开

  放式指数证券投资基金基金合同》于 2013 年 3 月 5 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额

  为 5,423,628,798.00 份基金份额,其中认购资金利息折合 142,000.00 元份基金份额。本基金的管理人为国泰基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司,登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。根据《上证 5 年期国债交易型式指数证券投资基金基金合同》和《上证

  5 年期国债交易型式指数证券投资基金招募说明书》的有关,国泰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定对上证 5 年期国债交易型式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)进行基金份额折算与变更登记,基金份额折算日为本基金基金合同生效日。本基金基金合同

  生效日为 2013 年 3 月 5 日,本基金管理人已于 2013 年 3 月 5 日对各基金份额持有人认购的基金份

  额进行了折算。本基金折算前基金份额总额为 5,423,628,798.00 份,折算前基金份额净值为 1.00 元;根据本基金的基金份额折算方法,折算后基金份额总额为 54,236,287.00 份,折算后基金份额净值为 100.00 元。

  为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关)。如

  法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份国债和备选成份国债的资产比例不低于基金资产净值的 90%。本基金的标的指数为上证 5 年期国债指数。

  本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2019 年 8 月 26 日批准报出。

  本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准

  则》、各项具体会计准则及相关(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号

  [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号

  《关于全面推开营业税改征试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增

  值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等政策的通知》

  (1) 资管产品运营过程中发生的应税行为,以资管产品管理人为纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴

  纳。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的应税行为,未缴纳的,

  对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征,对国债、地方债以及金融同业往来利息收入亦免征。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018 年

  1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年

  12 月 31 日前取得的非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个

  (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,

  其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计

  入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

  (4) 本基金的城市建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳额的适用比例计算缴纳。

  注:支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

  公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

  于 2019 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无属

  于第一层次的余额,属于第二层次的余额为 411,660,580.00 元,无属于第三层次的余额。

  (2018 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第

  于 2019 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2018 年 12 月 31 日:

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

  本报告期内,本基金申购基金份额的对价总额为 707,200,119.65 元,其中包括以债券支付的

  申购款 0 元和以现金支付的申购款 707,200,119.65 元。(2018 年度,本基金申购基金份额的对价

  7.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开、处罚的情况。

  2019 年 3 月 30 日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,经本

  基金管理人第七届董事会第十七次会议审议通过,聘任刘国华女士担任本基金管理人督察长,李永梅女士不再担任督察长,转任本基金管理人副总经理;

  2019 年 6 月 1 日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,经本

  基金管理人第七届董事会第二十一次会议审议通过,聘任倪蓥女士担任本基金管理人首席信息官。报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下:

  本基金托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告,聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司

  报告期内,本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

  (5)公司具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务;能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。

  选择程序是:根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合交易席位租用标准的,由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见(包括调整名单及调整原因等),并经公司批准。

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