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弱水三千只取一瓢交易没有最好的处理标准

发布时间:2019-10-15 08:03 发布人:和记娱乐来源:h88平台官网

     

  段时间,有位做期货的朋友顿悟了,忽然间意识到了自己天天毫无章法的瞎做是在扯皮…然后转身去闷头苦练后,终于找到了一种进出场的交易模式。

  可实际上,站在一个更高的层面来看,这里面其实是认知中关于取舍的理解问题。重仓怕止损,轻仓怕浪费行情,那么有没有一个更好的标准?

  对于一些新入交易领域的人而言,他们最喜欢的问题是:品种怎么看?未来行情你觉得会怎么走?品种可以买,可以空吗?

  这很容易理解,可能每一个人都经历过这个环节,因为这个时候我们对不确定性的理解还不到位,总以为所谓的交易就是能够掌控未来走势而获得收益。

  然而,过了这个阶段之后,明白了未来走势的混沌之后,人们最喜欢问的问题变了。变成:止损多大比较好?10个点还是20个点?资金使用比例是多大比较好?20%?还是30%?

  来到这个阶段的交易者,显然理解了走势的不确定性。然而,他们需要洞察到另一个问题:处理不确定性,没有最好的标准。

  他们必须理解:在投机交易中,并不存在所谓的最完美的交易方式,必须做出取舍。弱水三千,只取一瓢。取,是一种。而舍,是一种智慧。

  期货交易者C在市场上摸爬滚打了多年后,终于利用算法建立了一套期货交易系统。逻辑完整,他经过了大量的复盘和请教其他高手之后,确认自己的交易模式是拥有正向收益预期的。

  他明白未来一切皆有可能发生,他知道原油眼前的流畅并不代表未来会更流畅,他也知道螺纹钢现在的震荡并不代表未来没有大波动,他准备采用的方式是:尽量的均衡的分配资金到每一个品种上。

  C的第一个选择是根据金来计算。比如,他100万的资金分成了20份,每一份5万元,然后这5万元能够开几手就开几手,比如螺纹钢的金是4500,那么他就50000/4500=11手。

  但是,在交易了一段时间之后C发现,利用金来计算的话有一个问题,首先金每一个品种的比例都不一样,有的高有的低,其次是金经常会有一些调整。C觉得这个问题让他有点难受,于是他做了一些改变。

  他开始用合约价值来设计仓位。比如,一手焦炭的报价是2000的话,那么一手焦炭的真实价值就是价格*合约单位=2000*100=200000。而一手玉米的报价是2000的话,那么一手玉米的实际价值就是2万。所以,他的配置方案就是开1手焦炭对应着10手的玉米期货。

  虽然玉米和焦炭的合约价值都是20万,然后一手焦炭的波动完全的秒杀了玉米,这导致的情况就是,玉米10手盈利一次赚的钱根本就不够焦炭止损一次亏的…这样的话,岂不是自己的资金曲线过分的依赖了焦炭?

  C总结了一下问题所在:波动小的开的多了,而波动大的开的少了。于是,他又做出了更改,他参考了海龟交易的仓位处理方式:利用ATR来计算仓位。

  ATR就是品种最近走势的平均波幅。C采用的具体计算方法就是:资金基准数值/ATR/品种单位。这样,可以在某品种波动大的时候少开一点仓位,而在一个品种波动小的时候,多开一些仓位…

  C以为这就是终点了,但是很快,C又发现了更多问题:首先,波动大的品种可能会继续出波动,而想要盈利靠的就是波动。比如最近的铁矿石,波动特别大,但是波动背后的机会也同样大。其次,一个品种的波动很小的时候,这个模式会开出较多的仓位,但是有一些品种是目前的波动很小,忽然有一天,这个品种的波动就突然变大了,而且是反向的变大。

  比如,白银的波动长期很小,根据C的算法,它开的仓位就比较多。结果忽然某一天出现了一个黑天鹅来了一个反向跳空,让C以较大的仓位被止损掉了,C的曲线直接出现了一个大回撤…

  其实道理很简单。他选择的这些方法都有各自的优点,也有各自的缺点。他需要停止寻找最优的模式,做出一个选择。选择一个他偏好的方式,拥抱它的优点,接受它的缺点。

  曾经有位朋友,为了寻求最完美的方式,不停的往自己的交易方法里添加细节。本来简简单单一个入场,被他添加了成交量,波动率,MACD等各种各样的参考条件。

  后来他发现,无论如何优化,都会不停的冒出更多的新问题,而且系统臃肿并且效率低下。于是,他开始了大刀阔斧的。

  如无必要,勿增实体。他将那些花里胡哨的细节全部砍掉,留下了最本质的核心。然后他就发现,交易忽然简单了起来。

  只有当一个交易者明白:没有最完美的处理标准时。他才会去选择众多处理标准中的一个,将其变成他的规则。

  10个点止损好?还是50个点止损好?没有最好,10个点止损的线个点单次止损的金额较少。50个点较难被晃出去,但是止损一次顶前面5次。行情走势是不确定的,我们不知道未来的走势是什么形态,所以,我们就不知道止损10个点更好,还是止损50个点更好。

  确定的规则,就是最好的处理标准。而由一个交易者自己确定的规则构成的交易系统,就是最好的交易系统。

  为什么贯彻一套交易系统那么困难?就是因为某些交易者在交易的过程中,总觉得自己发现了更好的处理标准。所以,他们会不停的修改自己的规则,不停的优化自己的交易模式。

  然而在投机交易中,寻找最好的处理标准,等于寻找完美,等于寻找圣杯,永远没有尽头。而想要拥有这种贯彻执行能力的唯一的方法,就是明白没有最好的处理标准,最值得依靠的叫规则。

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